「我13歲就開始跳舞了!」事實上,吳建豪由8、9歲開始,就經常站在家中的電視機前,跟MV中的舞蹈員跳不停;高中時期,他與同學組成跳舞團體Freaks of Nature,「我們參加比賽得到第3名,更有幸遇見舞蹈方面的偶像Borgaloo Shimp,他讚我們跳得好外,還送上簽名照,令我開心了幾天」。
印象中,吳建豪不太喜歡談愛情及緋聞,這幾年,每次來港被問及與徐若瑄的問題時,他大多避而不答。究竟有沒有跟徐若瑄在一起?究竟兩人是否如報道已分手?還是再度復合?吳建豪始終沒有給大家確實答案。不過,他還是願意分享愛情觀,「正如新歌《Never Let You Go》所說,我在愛情上勇於追求,絕不輕易放棄;但現在對我來說,最緊張的始終還是工作,我跟事業戀愛」。吳建豪承認,當上藝人後,面對愛情來臨,考慮比從前多了。至於擇偶條件,吳建豪娓娓道來:「一定要體諒我,明白我的工作要『四圍飛』,沒太多時間陪伴她;最重要的,是要尊重我的家人。」如果有一個令其心動的女孩站在面前,會否追求她?「看情吧!若對方能明白我的工作,了解我的狀,也會看看能不能發展。」吳建豪稱,現在期待工作更甚於愛情。
唱而優則導,吳建豪執導新歌《Never Let You Go》、《我的王國》MV,為了拍好前者,除了特別到美國取景外,就連演員、道具都由他選。「其實除了我之外,還有另外兩位導演幫忙,因為我兼顧不到所有東西。今次做導演是有一點困難,我要盡量將所有東西都安排得很好。」不過,吳建豪表示暫不嘗試做電影導演,因為還未準備好。